Trading volume strategy Registrado em jul 2008 Status: Membro 750 Mensagens Ive encontrou um artigo interessante sobre os volumes: Eu uso um monte de diferentes indicadores e métodos, mas o que me mostrou o sucesso consistente é preço e volume de apoio e resistência. Apoio ou áreas de resistência vêm em altos e baixos anteriores (é por isso que ações e índices desenvolver gamas de negociação, eles saltam fora anteriores altos e baixos). Vou mostrar-lhe como o preço eo volume reagem a altos e baixos anteriores e por que o preço empurra ou reverte nesses pontos. Os altos e baixos anteriores em um estoque ou Índice definem áreas atuais de suporte e resistência. A Alta ou baixa anterior em um estoque ou índice é chamado de balanço. Eu desenhar uma linha de tendência horizontal do balanço anterior alta ou baixa para ver a que suporte de preço ou resistência virá no futuro. Estes altos e baixos anteriores do balanço são lugares onde as decisões devem ser feitas para comprar ou vender ordens. As linhas horizontais tiradas de altos e baixos anteriores indicam onde o suporte ou resistência pode vir no futuro. Às vezes uma imagem vale 1000 palavras. O gráfico de linha de um estoque ou índice abaixo ilustra o que um balanço alto e baixo são. As seguintes regras que desenvolvi com preço e volume vieram em parte com o estudo dos trabalhos do mestre de preço e volume, Richard Wyckoff. O Sr. Wyckoff desenvolveu técnicas na década de 1930 que combinam preço e volume de ações que tinham previsão de preços. As técnicas que ele desenvolveu resistiram ao teste do tempo e ainda funcionam até hoje. Eu tenho expandido sobre essas idéias e veio com as seguintes regras que eu uso diariamente na minha negociação. A fim de manter este artigo breve, eu não vou entrar em todas as regras, mas aqui estão alguns que podemos ir mais. Aqui vamos ver um histórico de preços para ver onde comprar e vender sinais desenvolvidos. Regras que eu sigo usando preço e volume para determinar comprar e vender sinais sobre o composto Nasdaq e os índices NYSE 1. Teste de uma alta ou baixa anterior em 8 ou maior diminuição de volume e fecha de volta abaixo da alta anterior (ou acima da baixa anterior ) Implicam uma reversão. O mercado precisa quebrar o anterior alto ou baixo e, em seguida, fechar de volta para a faixa de negociação para provar o ponto. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord2.gif 2. Teste de uma alta ou baixa anterior em 3 ou menos em contração de volume, implica que alta ou baixa será excedida. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord3.gif 3. Sempre compare a relação de volume com a primeira alta ou baixa, mesmo no 3º e 4º re-teste. O volume compra e venda relacionamento de sinal permanecer o mesmo. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord4.gif images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord5.gif Entrou em jul 2008 Status: Membro 750 Posts B. images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord6.gif Nota Importante: Não é o que os números de volume em si são que é importante no re-teste de altos ou baixos anteriores, mas sim qual porcentagem aumentar ou diminuir o volume tem contra altos ou baixos anteriores. Esses relacionamentos de volume definirão se o mercado passará ou reverterá nesses altos e baixos anteriores. 4. Mercados que quebram a novos máximos (ou baixos) em volume quase igual ou maior e, em seguida, inverter de volta para a faixa de negociação, a última alta (ou baixa) será testado se não for excedido. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord7.gif PS. A maneira de saber se o último alto (ou baixo) será testado, em seguida, invertido ou excedido está no volume. - Se o volume for pelo menos 8 mais claro no teste de alta (ou baixa), então espere reversão. - Se o volume estiver dentro de 3 ou menos no teste, então espere continuação. 5. Mercados que quebrar a nova alta ou baixa em 8 ou maior queda no volume e fechar fora da faixa de negociação implicam uma ruptura falsa e vai voltar para o intervalo de negociação. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord8.gif 6. Tops e fundos de quotgapsquot atuam e funcionam da mesma forma que os altos e baixos anteriores. Tops e fundos de lacunas agem e funcionam como apoio anterior e zonas de resistência. A mesma relação de porcentagem de volume funciona com o quotGapscomo eles fazem com re-teste de altos e baixos anteriores. Images. tradingmarkets / 200. O / 0416ord9.gif E aqui está o link para o artigo: tradingmarkets /.site /. Les / -76494.cfmVolume Trading Juntado Oct 2008 Status: Member 237 Posts Tempo de edição: 2012-11-04 Edit reason: Reunindo todas as informações sobre eVOLution para mantê-lo simples e compreensível para as pessoas Uma breve história sobre mim e negociação eVOLution isso tudo Começou em 2008, que o tempo era método de negociação muito popular usando volumes e eu comecei a pesquisar o volume por dados de preço de graça. Todos os recursos existentes estavam fornecendo-lhes para algumas taxas, então eu decidi investigar uma maneira de como obter esses dados gratuitamente. Examinei o site do CME Group muito e encontrei muitas informações interessantes. A eVOLution vive 4 longos anos e continua a trabalhar ea melhorar cada vez mais. Este tópico em ForexFactory é o principal que eu estava usando durante todo o tempo que vive, você pode verificar postagens aqui e rastrear o histórico. Agradecimentos FF Eu quero dizer obrigado por todos vocês que estavam me ajudando durante este tempo, com seus comentários, sugestões e até críticas. Eu não estou vendendo nada e não vou fazer isso no futuro. Todos os dados que existem em um site é totalmente gratuito, sem nenhum compromisso de seu lado, no entanto, definitivamente eu apreciaria seus comentários e sugestões. Por que eVOLution é útil Os evo-indicadores não são baseados em um preço, eles usam dados ao vivo do Chicago mercantil site de troca (cmegroup /). O eVOLution não é um programa de entendimento padrão é um sistema bastante complexo que: - Reúna alguns dados do site do cme-group Processe e carregue no próprio banco de dados - Mostre os dados no site via applet flash no navegador, então você não precisa Para baixar / executar qualquer coisa - Fornecer alguns indicadores que podem trabalhar com dados transferíveis a partir de um site, para ajudá-lo a desenhar linhas e níveis Algumas informações básicas sobre os volumes, para que as pessoas novas possam obtê-lo mais rápido: Existem 3 tipos de volumes no mercado: Volume por preço - mostra o número de contratos / lotes comprados / vendidos para o período selecionado em um preço especificado O volume por preço - mostra o número de contratos / lotes comprados / vendidos por período selecionado em um preço especificado O último é mais interessante para nós, pois só ele nos mostra um interesse marcado fixo em relação a alguns preços ou intervalos de preços. Isso significa que os movimentos de preços estão absolutamente relacionados à quantidade de lotes / contratos que foram movidos dentro do mercado. Ou para torná-lo mais fácil: volume --- gt preço. Um exemplo 1500 lotes foi vendido em um mercado em 1.3400 preço durante sessão de negociação de ontem, ele em outros níveis volume era muito menos, como 1200 em 1.3401 etc. O nível de volume superior para ontem será 1.3400 preço, e será interessante para Nós, como alguém gastou um monte de dinheiro nesse nível, talvez ele é interessante não permitir movimento de preços abaixo dele. Mais exemplos com alguns screenshots que você pode encontrar neste segmento. Eu posso apresentar 4 indicadores com base nos dados do site do CME Group, eles são: eVOLution-levels o indicador que mostram 3 níveis máximos de volume por preço (use volume por relatório de preço de cmegroup / tools-info. PriceByVolume) eVOLution-histograma draw vertical EVOLution-dvoid mostra os volumes diários reais e o interesse aberto para pares de forex (futuros para eles) e muitos outros produtos. Ele extrai o volume diário e os gráficos de juros abertos de forma padrão (use cmegroup / market-data /. Ge-volume. html) eVOLution-options desenhar um setores tentando prever os níveis de suporte / resistência com base em dados de opções Dados, exemplo para EURUSD cmegroup / trading / fx / g. Soptions. html) Eu carreguei duas screenshots no final deste post, vê-los e você vai entender melhor o que são esses 4 indicadores. Onde obter esses indicadores e dados para eles No meu site, não vou postá-lo diretamente neste tópico, mas você pode encontrá-lo na minha página de perfil. Se você estiver procurando por mais descrição para os indicadores que você pode visitar o meu site, está tudo lá. Mas vou escrever algumas postagens abrangentes neste tópico mais tarde. Como usar os dados de indicadores Como negociar com eles Primeiro eu quero dizer que eu não usá-los, e eu não comércio de todo. Eu tentei do começo, mas era completamente duro combinar o trabalho fora de linha com negociar, assim que meu tempo negociando não é começado ainda. Eu não posso te ensinar como negociar com sucesso, mas algumas idéias estão seguindo eVOLution-levels e eVOLution-histograma são projetados para negociações de curto prazo, principalmente intraday, as chaves são: - Veja como o preço está agindo perto de níveis de volume (perfeitamente será combiná-lo - Se o preço está atingindo o nível de segunda ou terceira vez durante o curto período esse nível é forte e deve ser tomado como suporte se o preço está se movendo de cima, ou resistência se o preço está se movendo de baixo. As zonas de grande volume (a partir do histograma) são zonas de interesses onde o dinheiro grande vivido anteriormente e esperamos que eles vão ficar assim hoje, podemos suspeitar que o preço vai se mover para eles para que possam tratá-los Como metas eVOLution-dvoid é projetado para negociações de longo tempo, pois fornece-lhe com o volume diário e dados de interesse aberto. As chaves principais foram postadas por lumesh. Então apenas copiá-los aqui Por que é interesse aberto importante (para colocá-lo em breve eu reuni fatores importantes como o volume e OI afetam o mercado): primeiro o quadro geral (isso deve ser uma tabela): Preço Volume OI Interpretação Rising Rising Rising Market é O mercado está se fortalecendo e agora mais detalhes: algumas regras básicas para interpretar as mudanças no volume e abrir o interesse no mercado de futuros são as seguintes: um volume crescente e um aumento aberto São uma confirmação de uma tendência. Um volume crescente e uma queda do interesse aberto sugerem a liquidação da posição. Um volume em queda e um ponto de interesse aberto crescente para um período de acumulação lenta. Um volume em queda e um interesse aberto em queda representam uma fase de congestionamento. Volume e interesse aberto pode ser usado em um sentido prático para orientar os negócios como segue: O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constrói, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um declínio do volume ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. EVOLUÇÃO-opções os níveis de opção foram solicitados por muitos povos, a estratégia básica tem sido explicada neste post: forexfactory / showthre. 15post4697215 Cheers e boa sorte Imagens anexas (clique para ampliar) Cadastrado Out 2008 Status: Member 237 Posts Now Quero descrever o programa que fiz, alguém pode lembrar a primeira versão. Esta é a segunda versão, todos os dados são armazenados no banco de dados mysql assim que seu realmente fácil de gerenciá-los. O programa é chamado eVOLution. Contém apenas 2 pares de moedas: EUR / USD e GBP / USD. E duas indicações: E-Mini SampP500 e E-Mini Nasdaq. Os dados podem ser mostrados para qualquer dia do mês, ou para períodos predefinidos (previamente conted por mim). A captura de tela é anexada. Mas não há dados para a semana anterior. Estou em processo de melhorá-lo e não precisará contar dados para o período muitas vezes. O programa ainda não está concluído ainda. Mais uma vez, é livre para uso. Mas eu não vou fornecer um link para ele no segmento - escrever um PM para mim. Imagem anexa (clique para ampliar) você poderia nos mostrar passo a passo como você obtém dados de linhas vermelhas, linhas azuis e linhas verdes Linhas verdes são apenas um nível de volume máximo do dia anterior. Isso é simples. Para encontrar volumes semanais (linhas azuis): os dados de cada dia são comparados e se o preço para o dia A é igual ao preço para o dia B - somamos volumes do dia A ao dia B e continuamos para os próximos dias na semana. O mesmo para o volume mensal (linhas vermelhas): devemos contá-lo dia-a-dia. Esta é a maneira padrão que você pode encontrar os valores você mesmo com dados de cme-grupo. Mas se você estiver usando o meu programa - você tem apenas para selecionar um período - os dados já estão lá. Esqueci de dizer, meu programa é um Flash Applet, ele requer Flash Player v.9. E o peso é de cerca de 100 Kb. As pessoas estão perguntando se outros produtos podem ser incluídos. Na verdade eu vou fazer isso, e eles vão ser: E-Mini Dow Jones JPY / USD milho Wheet Soja Provavelmente eles serão adicionados esta semana. Vai tentar adicionar petróleo bruto. Mas ainda não sei ao certo. E quanto ao ouro - eu não encontrei nenhuma fonte de onde eu possa tomar dados, por isso de agora - não está disponível para incluir isso. Você código tudo sozinho. Impressionante Sim, eu fiz o código eu mesmo, mas devo dizer que eu não sou um programador profissional, apenas um novato. Todas as coisas foram feitas pela primeira vez. É possível, por acaso, fazer um gráfico de volumes diários. Por exemplo, você toma a média de cada dia para todos os dias e, em seguida, um programa forma um gráfico. Então temos uma visão clara do que esperar em qualquer dia. Isso nos ajudará a confirmar a tendência ou sugerir uma reversão. Então isso pode nos ajudar a usar sua primeira estratégia para ir com a tendência principal (se o gráfico de volume confirma isso) Hmm, muito interessante. Eu acho que não devemos ter volume médio, mas o volume total do dia. Essa coisa não será difícil de implementar, já que os dados já estão no banco de dados. Há um lugar para encontrar interesse aberto, bem eu não encontrei de onde OI pode ser tomada, mas por favor, explique-lhe idéia e talvez eu vou encontrar alguma coisa. De qualquer maneira interesse aberto está lá: escolha quotdaily bulletinquot então você escolhe seus parâmetros (como quando encontrar volume), em seguida, o site gera relatórios em arquivos pdf (eu não sei se isso é bom para o seu banco de dados) lembre-se que dá muitos relatórios para um dia. Você deve escolher quotEquity e Index Futuresquot não quotEquity e futuros de índice Continuedquot ou quotEquity Flex optionsquot e lá você encontrará mini dow futuros e futuros sampp e assim por diante. Eu não encontrei futuros de forex interesse aberto lá, mas eu vi que você negocia futuros e eu acredito que alguns outros, bem como eu. Se é possível mal explicar mais tarde por que DOW é importante para os comerciantes de forex também. Agora por que o interesse aberto é importante (para colocá-lo em breve eu tenho recolhido fatores importantes como o volume e OI afetam o mercado): primeiro o quadro geral (isso deve ser uma tabela): Volume Volume OI Interpretação Rising Rising Rising Mercado é Strong Rising Falling Falling Algumas regras básicas para interpretar as mudanças no volume e interesse aberto no mercado de futuros são as seguintes: Um aumento do volume e um crescente interesse aberto são a confirmação de que o mercado está a diminuir. uma tendência. Um volume crescente e uma queda do interesse aberto sugerem a liquidação da posição. Um volume em queda e um ponto de interesse aberto crescente para um período de acumulação lenta. Um volume em queda e um interesse aberto em queda representam uma fase de congestionamento. Volume e interesse aberto pode ser usado em um sentido prático para orientar os negócios como segue: O interesse aberto aumenta durante um período de uma tendência exibida. Durante a fase de acumulação, o volume pode diminuir enquanto o interesse aberto se constrói, mas o volume ocasionalmente aumenta. O aumento dos preços e um declínio do volume ou interesse aberto indicam uma mudança de direção pendente. Espero que isso ajuda. Os Quatro Indicadores Mais Comuns no Trend Trading Carregando o player. Tendência comerciantes tentam isolar e extrair lucros das tendências. Existem várias maneiras de fazer isso. Nenhum indicador único irá perfurar seu bilhete para riquezas de mercado, como negociação envolve outros fatores, como gestão de risco e psicologia comercial também. Mas certos indicadores resistiram ao teste do tempo e permanecem populares entre comerciantes da tendência. Aqui nós fornecemos orientações gerais e estratégias prospectivas são fornecidos para cada uso estes ou tweak-los para criar sua própria estratégia pessoal. (Para obter informações mais detalhadas, consulte Negociação de ações voláteis com indicadores técnicos.) As médias móveis estimulam os dados de preços criando uma única linha de fluxo. A linha representa o preço médio durante um período de tempo. Qual média móvel o comerciante decide usar é determinada pelo período de tempo em que ele / ela negocia. Para investidores e seguidores de tendências de longo prazo, a média móvel de 200 dias, 100 dias e 50 dias é uma escolha popular. Existem várias maneiras de utilizar a média móvel. O primeiro é olhar para o ângulo da média móvel. Se é principalmente movendo horizontalmente por um período prolongado de tempo, então o preço isnt tendência. Está variando. Se estiver em ângulo, uma tendência de alta está em andamento. As médias móveis não prevêem embora mostrem simplesmente o que o preço está fazendo em média sobre um período de tempo. Crossovers são outra maneira de utilizar médias móveis. Ao plotar uma média móvel de 200 dias e 50 dias em seu gráfico, um sinal de compra ocorre quando os cruzamentos de 50 dias acima dos 200 dias. Um sinal de venda ocorre quando a queda de 50 dias abaixo dos 200 dias. Os prazos podem ser alterados para se adequar ao seu tempo de negociação individual. Quando o preço cruza acima de uma média móvel, também pode ser usado como um sinal de compra, e quando o preço cruza abaixo de uma média móvel, ele pode ser usado como um sinal de venda. Uma vez que o preço é mais volátil do que a média móvel, este método é propenso a sinais mais falsos. Como mostra o gráfico acima. As médias móveis também podem fornecer suporte ou resistência ao preço. O gráfico abaixo mostra uma média móvel de 100 dias agindo como suporte (o preço salta fora dele). MACD (Moving Average Convergence Divergence) O MACD é um indicador oscilante, flutuando acima e abaixo de zero. É tanto um indicador de tendência como um indicador de momentum. Uma estratégia MACD básica é olhar para qual lado do zero as linhas MACD estão ligadas. Acima de zero por um período sustentado de tempo ea tendência é provável que esteja abaixo de zero por um período sustentado de tempo ea tendência é provavelmente para baixo. Potenciais sinais de compra ocorrem quando o MACD se move acima de zero, e os sinais de venda potencial quando ele cruza abaixo de zero. Os crossovers de linha de sinal fornecem sinais adicionais de compra e venda. Um MACD tem duas linhas - uma linha rápida e uma linha lenta. Um sinal de compra ocorre quando a linha rápida atravessa e acima da linha lenta. Um sinal de venda ocorre quando a linha rápida atravessa e abaixo da linha lenta. RSI (Relative Strength Index) O RSI é outro oscilador. Mas porque seu movimento está contido entre zero e 100, ele fornece algumas informações diferentes do que o MACD. Uma maneira de interpretar o RSI é ver o preço como sobre-comprado - e devido a uma correção - quando o indicador está acima de 70, eo preço como oversold - e devido a um salto - quando o indicador é inferior a 30. Em uma forte tendência de alta , O preço, muitas vezes, chegar a 70 e além por períodos sustentados e tendências de baixa pode ficar em 30 ou abaixo por um longo tempo. Enquanto overbought geral e oversold níveis podem ser precisos ocasionalmente, eles podem não fornecer os sinais mais oportunos para os comerciantes de tendência. Uma alternativa é comprar perto de condições de sobrevenda quando a tendência é para cima, e tomar negócios curtos perto de condições de sobrecompra em uma tendência de baixa. Digamos que a tendência de longo prazo de um estoque está acima. Um sinal de compra ocorre quando o RSI se move abaixo de 50 e depois volta acima dele. Essencialmente, isso significa uma retração no preço ocorreu, eo comerciante está comprando uma vez que o pullback parece ter terminado (de acordo com o RSI) ea tendência está retomando. 50 é usado porque o RSI doesnt tipicamente chegar a 30 em uma tendência de alta, a menos que uma potencial inversão está em curso. Um sinal de curto-comércio ocorre quando a tendência é para baixo eo RSI se move acima de 50 e, em seguida, volta abaixo dele. Linhas de tendência ou uma média móvel pode ajudar a estabelecer a direção da tendência e em que direção tomar sinais comerciais. No volume do balanço (OBV) o volume próprio é um indicador valioso, e OBV faz exame de muita informação do volume e compila-a em um sinal um indicador da linha. O indicador mede a pressão cumulativa de compra / venda adicionando o volume em dias e subtraindo volume em dias perdidos. Idealmente, o volume deve confirmar as tendências. Um preço crescente deve ser acompanhado por um aumento OBV uma queda do preço deve ser acompanhada por uma queda OBV. A figura abaixo mostra ações para a Netflix Inc. (Nasdaq: NFLX), com sede em Los Gatos, na Califórnia, com tendências mais altas, juntamente com a OBV. Desde OBV didnt queda abaixo de sua linha de tendência. Foi uma boa indicação de que o preço provavelmente continuaria em alta após os pullbacks. Se OBV está subindo e preço isnt, preço é susceptível de seguir o OBV e começar a subir. Se o preço está subindo e OBV é flat-forro ou queda, o preço pode estar perto de um topo. Se o preço está caindo e OBV é flat-forro ou subindo, o preço poderia estar perto de um fundo. Os indicadores podem simplificar a informação de preços, bem como fornecer sinais de tendência comercial ou alertar para reversões. Os indicadores podem ser usados em todos os intervalos de tempo e possuem variáveis que podem ser ajustadas de acordo com as preferências específicas de cada comerciante. Combine estratégias de indicador, ou vir acima com suas próprias diretrizes, assim que os critérios da entrada e da saída são estabelecidos claramente para comércios. Cada indicador pode ser usado em mais maneiras do que descrito. Se você gosta de um indicador de investigação mais, e acima de tudo pessoalmente testá-lo antes de usá-lo para fazer comércios ao vivo. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger locais. Um fiduciário é uma pessoa que age em nome de outra pessoa, ou pessoas para gerir activos.
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