Trade S P 500 Options

Opções do Índice SP 500 As opções de índice SP 500 são contratos de opções em que o valor subjacente é baseado no nível do Standard Poors 500. um índice ponderado de capitalização de 500 ações ordinárias de ações grandes negociadas ativamente nos Estados Unidos. O contrato de opção de índice SP 500 tem um valor subjacente que é igual ao valor total do nível do índice SP 500. A opção de índice SP 500 opera sob o símbolo da SPX e tem um multiplicador de contrato de 100. A opção de índice SPX é uma opção de estilo europeu e só pode ser exercida no último dia útil antes da expiração. Contratos de Opção de Índice Mini-SP 500 Para atender às necessidades dos investidores de varejo, também estão disponíveis contratos de menor porte com um valor nocional reduzido e passa pelo nome de Mini-SPX. A opção de índice Mini-SPX opera sob o símbolo XSP e seus O valor subjacente é reduzido para 1/10 do SP 500. O multiplicador do contrato para o Mini-SPX permanece o mesmo em 100. Como negociar opções de índice SP 500 Se você é otimista no SP 500, você pode lucrar com um aumento Em seu valor comprando SP 500 (SPX) opções de chamada. Por outro lado, se você acredita que o índice SP 500 está prestes a cair, em seguida, SPX colocar opções devem ser comprados em seu lugar. O exemplo a seguir descreve um cenário em que você compra uma opção de chamada de SPX próximo ao dinheiro em antecipação a um aumento no nível do índice SP 500. Observe que, por razões de simplicidade, os custos de transação não foram incluídos nos cálculos. Exemplo: Comprar opção de chamada SPX (uma estratégia de alta) Você observou que o nível atual do índice SP 500 é 815,94. O SPX é baseado no valor total do índice subjacente SP 500 e, portanto, comércios em 815,94. Uma opção de compra SPX de quase um mês com um preço de exercício próximo de 820 está sendo cotada em 54,40. Com um multiplicador de contrato de 100,00, o prémio que você precisa pagar para possuir a opção de compra é, portanto, 5.440,00. Assumindo que, por dia de vencimento da opção, o nível do índice SP 500 subjacente tenha aumentado em 15 para 938,33 e, correspondentemente, o SPX está agora a negociar a 938,33, uma vez que se baseia no valor total do subjacente índice SP 500. Com o SPX agora significativamente maior do que o preço de exercício de opção, sua opção de compra está agora no dinheiro. Ao exercer sua opção de compra, você receberá uma quantia de liquidação em dinheiro calculada usando a seguinte fórmula: Valor de Liquidação Financeira (Diferença entre o Valor de Liquidação de Índice e o Preço de Exercício) x Multiplicador de Contrato Então você receberá (938,33-820,00) x 100 11,833.10 Exercício de opção. Deduzindo o prêmio inicial de 5.440,00 que você pagou para comprar a opção de compra, seu lucro líquido da estratégia de chamada longa chegará a 6,393.10. Lucro na Opção de Compra SPX 820 Longo Quando SP 500 em 938.33 Reais do Exercício de Opção Na prática, geralmente não é necessário exercer a opção de compra de índice para obter lucros. Você pode fechar a posição vendendo a opção de compra SPX no mercado de opções. Os rendimentos da venda da opção também incluirão qualquer valor de tempo restante se ainda houver algum tempo antes da expiração da opção. No exemplo acima, como a venda de opção é executada no dia de validade, não há virtualmente nenhum valor de tempo. O valor que você receberá da venda da opção SPX ainda será igual ao seu valor intrínseco. Risco de Downside Limitada Uma vantagem notável da longa estratégia de chamada SP 500 é que a perda máxima possível é limitada e é igual ao valor pago para comprar a opção de compra SPX. Suponha que o índice SP 500 tenha caído em 15 vez, empurrando o SPX para baixo para 693.55, que é muito abaixo do preço de exercício da opção de 820. Agora, neste cenário, não faria qualquer sentido de exercer a opção de chamada como ele Resultará em perda adicional. Felizmente, você está segurando um contrato de opção, e não um contrato de futuros, e assim você não é obrigado a qualquer maneira. Você pode apenas deixar a opção expirar sem valor e sua perda total será simplesmente o prêmio de opção de compra de 5.440,00. Pronto para começar a negociar Sua nova conta comercial é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a operar de verdade, suas primeiras 100 negociações serão comissões gratuitas (Certifique-se de clicar no link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes deverá cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções de dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada de pôr, a forma como é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço das opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados com várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Os investidores devem monitorar 10 Horas Ago 06:22 Os estoques dos EUA fecharam ligeiramente mais baixos na sexta-feira, com os resultados financeiros ficando para trás, depois de uma preocupação renovada De tensão geopolítica. A Reuters informou na manhã do dia em que um navio de guerra da Marinha chinesa apreendeu um zangão submarino desdobrado por um navio oceanográfico americano em águas internacionais no Mar da China Meridional, provocando um protesto diplomático formal dos Estados Unidos e uma exigência de seu retorno, Disse o oficial. Os comerciantes vão querer ver se esta escalada em tudo da Casa Branca e ver como isso se desenrola durante o fim de semana, disse Quincy Krosby, estrategista de mercado da Prudential Financial. Pode ser uma das coisas que se dissipa na notícia, mas poderia ser uma das manchetes que ganha impulso na próxima semana. Os três principais índices deram para cima ligeiros ganhos de abertura para fechar menor, com o composto Nasdaq o pior desempenho, abaixo de um terço de um por cento. O índice tech-heavy e o SampP 500 terminaram ligeiramente mais baixos na semana, enquanto a média industrial Dow Jones registrou sua primeira série de seis semanas consecutivas desde novembro de 2015. A Goldman Sachs contribuiu com a queda no Dow no fechamento, enquanto as financeiras foram O mais performer no SampP 500. O índice de referência fechou quase 4 pontos mais baixo em 2.258,07. Um pouco de tensão mundial. Os mercados venderam exatamente quando aquela notícia saiu, disse Peter Coleman, comerciante principal em Convergex. Depois da notícia de China, rendimentos do Tesouraria dos EU afiou mais baixo, preços de ouro escalados, e os yen strengthened de encontro ao dólar em um comércio do porto seguro. O mercado de Tesouraria está em ou perto do registro shorts, e isto conduziu a um salto significativo no mercado enquanto nós dirigimos em uma semana com muito pouco no calendário, Ian Lyngen de mercados de capital de BMO disse, apontando o rendimento de 10-ano caiu de Cerca de 2,62 a 2,56 por cento. SampP 500 sexta-feira intraday EUA 10 anos rendimento do Tesouro sexta-feira intraday Weve deriva sobre (que a China notícias). Não estou surpreso. É um dia tão calmo, disse JJ Kinahan, estrategista-chefe da TD Ameritrade. Os bens imobiliários e os serviços públicos aumentaram mais de 1% para liderar os advogados do SampP 500, enquanto a UnitedHealth contribuiu mais para os ganhos na média industrial do Dow Jones. Você tem (opções) vencimento hoje e isso é, obviamente, vai fazer as coisas um pouco confuso, disse Jeremy Klein, estrategista-chefe de mercado da FBN Securities. Hes igualmente prestar atenção ao dólar para todos os sinais do reforço mais adicional. Isso está se tornando a verdadeira questão porque você tem um múltiplo muito alto lá fora e um monte de expectativas para reduções de impostos e estímulo, mas se o dólar foi um problema há um ano, tem que ser um problema em frente, disse ele. O dólar norte-americano atingiu 103,56 na quinta-feira, seu maior nível desde 24 de dezembro de 2002. O dólar estava próximo de 102,9 na tarde de sexta-feira, com o euro em torno de 1,045 e o iene perto de 117,95 ienes em relação ao dólar. Um dólar forte e preços baixos do petróleo pesaram sobre os lucros das empresas dos EUA no ano passado. Os futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 1,00 a 51,90 o barril. A contagem semanal de plataformas petrolíferas norte-americanas aumentou 12 na semana passada para 510, de acordo com Baker Hughes. Os rendimentos a curto e médio prazos do Tesouro estavam fora dos máximos recentes, com o rendimento do Tesouro a 10 anos em torno de 2,59% eo rendimento do Tesouro a 2 anos perto de 1,26% na sexta-feira. O rendimento do Tesouro a 30 anos foi superior perto de 3,18 por cento. Coleman disse hes observando o rendimento do Tesouro de 10 anos. É obviamente correndo em um nível moderado, mas se e quando chegarmos a 3 por cento, que tipo de impacto que tem no mercado, ele disse. O dólar e os rendimentos saltaram após o Federal Reserve na quarta-feira surpreendeu com sua previsão para três aumentos de taxa em 2017. Richmond Fed presidente Jeffrey Lacker disse que o Fed precisará de mais de três aumentos de taxa em 2017. Separadamente, St. Louis Fed presidente James Bullard disse Em uma entrevista com o The Wall Street Journal que após a eleição, a economia tem mais risco de subida, enquanto vai demorar um pouco para o novo cenário político para alterar a perspectiva. O número de moradias caiu em 18,7% em novembro para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 1,09 milhão de unidades. As licenças de construção diminuíram 4,7 por cento. A média industrial de Dow Jones fechou 8.83 pontos mais baixo, ou 0.04 por cento, em 19.843.41, com Caterpillar o mais grande declinador e UnitedHealth o gainer superior. O Dow ganhou 0,44 por cento para a semana. Pfizer foi o melhor desempenho e Caterpillar o pior. O SampP 500 fechou para baixo 3.96 pontos, ou 0.18 por cento, em 2.258.07. As finanças levaram cinco setores mais baixos, enquanto as utilidades foram o principal advancer. O índice perdeu 0.06 por cento para a semana, com industriais o mais mau e as telecomunicações o mais melhor. O índice Nasdaq fechou 19,69 pontos, ou 0,36 por cento, em 5.437,16. O índice perdeu 0,13 por cento para a semana. O índice de volatilidade CBOE (VIX). Amplamente considerado o melhor medidor de medo no mercado, negociados mais baixos perto de 12,2. Cerca de quatro ações avançaram para cada três declinadores na Bolsa de Valores de Nova York, com um volume de câmbio de 2,2 bilhões e um volume composto de quase 5,6 bilhões no fechamento. Os futuros do ouro para a entrega de fevereiro se estabeleceram acima de 7.60 em 1.137.40 uma onça. CNBCs Patti Domm contribuiu para este relatório. O caminho certo para o comércio S038P 500 Volatilidade Eu estava prevendo que os ursos iria assumir os mercados em maio e, apenas uma semana no mês, eles estão correndo com uma vingança. O Dow Jones Industrial Average, SampP 500 e Nasdaq todos apagaram seus ganhos recentes durante a última semana de negociação. Mas há um índice que está indo melhor do que o majors8230 É o índice de medo. Oficialmente conhecido como Chicago Board Options Exchange (CBOE) índice de volatilidade (VIX), é um índice extremamente popular que mede a volatilidade nos mercados. Naturalmente, agora mais e mais comerciantes estão jogando o VIX para engordar suas carteiras fora da parte traseira do medo do investidor nos mercados. Bem, theres uma maneira direita e uma maneira errada ao comércio volatility, eo que estes povos estão negociando para fazer um fanfarrão ou dois rápidos é completamente perigosa a sua riqueza 8211 agora e no futuro. Então, antes de você cometer o mesmo erro que eles são, deixe-me dizer-lhe por que esta é a pior maneira que você pode jogar volatility8230 Por que eu não vou tocar estes mercado Mambas com um 10-Foot Pole Depois da minha família, minha maior paixão é estudar os mercados. É muito difícil para mim me afastar dos mercados quando eles estão abertos, e eu fico um pouco revoltada quando os mercados estão fechados. Isso é o quão profundo é a minha paixão. E eu absolutamente amo as opções 8211 e trocá-los. Na verdade, eu amo as opções comerciais em praticamente todos os instrumentos lá fora, que me permite. Mas há um instrumento que nunca troco opções on8230 E estou falando sobre iPath SampP500 VIX Futuros Curto Prazo ETN (NYSE Arca: VXX) options8230 Estas opções são como Mambas Negras, algumas das cobras mais desagradáveis, mesquinhas e venenosas na Terra, e eu Não querem ir em qualquer lugar perto deles. Mas antes de entrar em porque você shouldnt quer, vamos voltar por um minuto e falar sobre o que são 8230 VXX é uma troca negociada nota (ETN) que oferece exposição à volatilidade nos mercados através do VIX. Não é um estoque 8211 mas você pode ter ouvido o referido como um desde que pode ser comprado, vendido, shorted, e cotado como um estoque. VXX é um instrumento que foi criado para acompanhar os primeiros dois meses do VIX. Como eu mencionei acima, o VIX passou a ser conhecido como o índice de medo, pois mostra a volatilidade esperada de 30 dias nos futuros de curto prazo SampP 500, mas realmente reflete a volatilidade entre os principais índices, então é um indicador útil de O nível de medo que os investidores têm. E assim as opções de VXX, naturalmente, são opções que você troca no VXX (é importante notar que estas são diferentes das opções de VIX, que bem falam no futuro). O VXX usa o que é chamado uma posição de rolamento diária, o que significa que ele acompanha uma mistura de dois ou mais meses de futuros VIX. Começa como uma mistura muito bonita entre o primeiro eo segundo mês, mas como os primeiros meses de expiração abordagem futuros, ele muda seu peso mais para o segundo mês. Agora vamos falar sobre por que você deve ficar longe, muito longe8230 O VXX é barato e histórico de preços é muito mais difícil de acompanhar Im não um fã de opções de negociação no VXX porque é barato e tem um preço nos adolescentes, como você pode ver em O lado esquerdo do gráfico acima. Pessoalmente, eu prefiro opções de negociação em títulos que estão negociando a preços mais elevados do que isso, porque há mais espaço para enormes lucros. Agora você pode não concordar com me8230 e thats fine8230 Mas o meu objetivo principal hoje é falar com você sobre por que há uma maneira muito melhor para jogar volatilidade do que as opções de negociação VXX. Digamos que você está esperando o índice bater 14 para que você possa comprar uma opção VXX. Apenas quando você acha que é barato o suficiente para comprar a opção definitiva, uma divisão reversa acontece8230 Como você sabe, quando uma divisão reversa acontece, você acaba com menos ações a um preço mais elevado do que você fez antes. Mas no caso de uma divisão reversa em uma opção de VXX, o preço é forçado 8211 mais elevado somente para supr a tendência de baixa uma vez outra vez. Dê uma olhada nas mais recentes divisões reversas no VXX: Então esqueça de olhar para um gráfico histórico mais do que alguns anos, se você está interessado em opções de negociação VXX. Ele vai olhar como o VXX é um monte de 8211 em relação ao seu estado. Para a maior parte, as divisões reversas têm a ver com isso. VXX futuros preços podem afetar muito VXX opções Desde o VXX rastreia os dois primeiros meses do futuro VIX, isso significa que os preços futuros têm um efeito sobre qualquer VXX opções posições que você pode ter. Isso é semelhante às opções de negociação em futuros 8211 que são extremamente arriscada 8211 que não é necessariamente o lugar que eu quero ser. Futuros também não comércio em correlação com o VIX, bem como Id gostaria de ver para tais investimentos de risco, e seu apenas não vale a pena para o seu portfólio para confiar tão fortemente em algo tão arriscado como futuros. O que é mais, as opções VXX correr o risco de contango 8211 você poderia pagar mais no futuro para o seu contrato do que você está pagando agora. Ive ouviu algumas pessoas encorajando outros que querem trocar o VXX ou opções no VXX para fazê-lo com realmente opções de curto prazo porque as opções nos últimos meses que são rastreados são mais caros do que as opções nos meses anteriores que são rastreados. Isso é uma má idéia. Eu não sou um fã de contango e wouldnt encorajá-lo a comércio VXX opções porque contango empurra para baixo no preço. O que eu quero dizer aqui é que a volatilidade pode ir mais alto e mais alto, mas não vai necessariamente traduzir para o VXX vai mais alto. Pode ir um pouco mais alto, mas não tanto. E quando a volatilidade cai, o VXX pode cair ainda mais. Agora, se você está pensando apenas comprar coloca, lembre-se que contango já está cotado nas opções, tornando-os mais caros. E se theyre mais caro, você vai enfrentar um maior desafio quando se trata de lucrar com essas opções para a frente. Então, deixe-me mostrar-lhe uma maneira melhor8230 Jogar volatilidade do jeito certo Quando você quiser jogar a volatilidade nos mercados, considere opções de negociação no SPDR SampP 500 ETF Trust (NYSE Arca: SPY) em vez disso. Estas são duas maneiras que você pode jogá-lo: Considere tomar uma posição de baixa sobre SPY se você acha que a volatilidade vai subir, fazendo com que os mercados a cair. Por outro lado, considere assumir uma posição de alta sobre SPY se você acha que a volatilidade vai cair, fazendo com que os mercados a subir. Esta estratégia é muito mais correlacionada à volatilidade, e você enfrenta muito menos risco. Além disso, há apenas muitos outros better8230 options8230 lá fora. E muito mais concentrar minha atenção em perspectivas em que ganhar dinheiro é mais fácil e mais confiável. Wall Street não pode manter este segredo any more8230 Cinco anos atrás, uma nova maneira de comércio atingiu Wall Street. Desde então, banqueiros, comerciantes e gestores de fundos de hedge têm mantido estes lucros incrivelmente rápidos para si próprios. Mas agora Tom Gentile descobriu um padrão que até mesmo os insiders de Wall Street não podem ver. E hes pronto para mostrar como você pode dobrar seu dinheiro em quatro dias 8211 semana após semana. Para participar no evento especial Toms na quarta-feira, 11 de maio, e obter todas as suas atualizações, basta clicar aqui agora.